Nous avons commencé par appliquer un modèle quantitatif afin de sélectionner 250 fonds parmi quelque 5000 fonds éligibles. À l'aide de notre processus quantitatif unique de Système de Recherche SélectMC, nous avons ramené ce nombre à 17.
Le Système de Recherche SélectMC
Le Système de Recherche SélectMC est un processus de sélection de fonds quantitatif à plusieurs étapes mis au point par l'équipe de spécialistes en ingénierie financière d'Altamira.
Processus de sélection
1. LE PROCESSUS D'ÉLIMINATION :
Les fonds sont filtrés en vertu de critères bien spécifiques :
- Performances historiques minimales.
- Un mandat de gestion active.
- Uniquement des fonds de tiers dans une structure de fiducies.
2. L'ANALYSE QUANTITATIVE
Les fonds sont analysés selon un modèle quantitatif unique :
- Analyse de la plus-value de la performance des gestionnaires (l'Alpha de Jensen).
- Rendement par unité de risque (ratios de Treynor et Sharpe).
- Analyse de la volatilité à la baisse.
- Autres observations : constance du style basé sur les titres détenus, rapport entre les fonds, ratios d'encaissement de hausses et de baisses (downside and upside capture ratios), validation de l'équipe de gestion, recherche qualitative et quantitative additionnelle sous la supervision de la firme Groupe-conseil Aon.
3. LA SÉLECTION FINALE
- Les procédures de sélection finale, de contrôle et de supervision des placements sont approuvées et supervisées par la firme Groupe-Conseil Aon.
